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小米手机短信拦截功能的设置步骤如下。
1、打开手机，进入“设置”。
2、在设置中找到“隐私保护”选项，点击进入。
3、进入“保护隐私”界面，选择“骚扰拦截”选项，可以打开拦截开关以启动骚扰拦截功能。
4、在此界面，可以选择并设置拦截模式，如“只拦截黑名单”或“只拦截陌生人”等，也可以设置拦截的关键词或号码等。
5、若想查看拦截的短信记录，可点击界面中的“查看拦截记录”选项，被拦截的短信会分类展示在“短信”和“电话”的选项卡下。
不同版本的小米手机可能在操作界面上略有差异，但大体步骤是相同的，如果在操作过程中遇到困难，建议查看手机的使用说明或在线查找相关教程。